il formato jpg non supporta la trasparenza
la prima cosa da fare è convertirla in un formato che la supporta, come gif o png (quest'ultimo dovrebbe far perdere meno dettagli, ce ne dovrebbero essere anche altri, ma non li ricordo

)
una volta che l'hai convertita penso non dovrebbe essere difficile settare il colore trasparente allo sfondo tramite il programma di editing che preferisci (forse persino paint può farlo, o almeno una volta era possibile con le gif, ora non so)